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做期權你必須知道波動率是什么，研究波動率對制定期權投資策略很有幫助本網(wǎng)投資客服全天候在線應答

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不管是期貨還是期權交易都需要投資者對盤面行情數(shù)據(jù)進行觀察和分析，制定投資策略后再入市，分析盤面的方式除了研究漲跌以外，還可以研究波動率，這比漲跌更精確也更有效，做期權你必須知道波動率是什么。

歷史波動率（historicalvolatility），是波動率分析的一個重要概念。它的定義是，過去N天的日收益率序列的標準差（N通常取20、30、60和90）。通常來講，30日和60日的歷史波動率比較能反映一個商品的內在特征。

隱含波動率（impliedvolatility），是波動率分析的另一個重要概念。它的定義是，某個商品的場內期權的最新收盤價，根據(jù)期權定價公式 call= F(S,K,sigma,r,T) 進行反推得到的波動率，即此公式中的參數(shù)sigma。

根據(jù)教科書上的定義，隱含波動率是從當前直到期權到期日，期權市場對該商品波動大小的一種預估值：如果市場認為該商品未來的波動較大，那么期權定價時賦予的隱含波動率也較高，如果市場認為該商品未來的波動較小，那么賦予期權的隱含波動率也較小。

總的來說，歷史波動率描述的是過去一個月到兩個月的真實波動率，是已經(jīng)發(fā)生的事情；隱含波動率描述的是市場對未來一段時間的波動率預估值，是還未發(fā)生的事情。當隱含波動率和歷史波動率之間有較大偏差的時候，往往預示著接下來幾個月會有行情發(fā)生。

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