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外匯期貨交易行情4.7 中間價強弱交替區間震蕩
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中間價出現強弱交替并未有向某一方向持續引導的情況，我們認為，這透露監管維持人民幣在低位區間震蕩的態度。報告要點
數據點每周跟蹤[2020-03-30至2020-04-03]1．中間價分解USDCNY上周五中間價報7.1104，較前一周五下調677點。跟蹤期內，各因素對中間價報價的貢獻為：收盤價調整貢獻貶值1373點，隔夜一籃子貨幣調整貢獻升值721點，逆周期因子貢獻貶值25點。上周，真實的中間價與彭博預期差異（中間價-預測）分別是：-75點、29點、-6點、46點和31點。外匯期貨交易行情4.7 中間價強弱交替 2．成交持倉CUS2006上周五成交量2590手，較前一周五減少719手CUS2006上周五持倉量14127手，較前一周五減少420手UC2006上周五成交量12855手，較前一周五減少3730手UC2006上周五持倉量39550手，較前一周五減少297手3．基差（期貨-CNY）CUS2006上周五基差189pips，較前一周五增加86pips。UC2006上周五基差235pips，較前一周五增加105pips。4．展期上周五，CUS2006空頭展期至CUS2009的年化收益為0.65%上周五，UC2006空頭展期至UC2009的年化收益為0.60%市場展望仍有反復可能，結匯可伺機而動短期震蕩中期升值上周，美元指數再度回升，印證我們此前對美元荒隱患仍存的局面可能使得匯率市場出現再度反復的觀點。跟蹤指標看，Libor-OIS利差、CP-OIS利差依然維持高位，指標表現平穩但未有好轉信號，反映目前流動性緊繃問題依然存在。與此同時，海外經濟數據均顯示基本面壓力明顯加劇，3月非農就業人數驟降70.1萬，失業率躍升至4.4%，ISM制造業和非制造業PMI均明顯回落。外匯期貨交易行情4.7 中間價強弱交替區間震蕩 考慮到3月海外疫情才進入爆發期，后期經濟數據表現仍有惡化可能。因此，盡管2月市場因恐慌出現的全面拋售資產的情況有所緩解，但由于市場仍需時間來計價基本面下行的壓力。在這個過程中，疊加流動性緊繃的狀況未有好轉，市場波動仍無法避免。除了外部市場的擾動之外，近期中間價出現強弱交替的情況，并未有向某一方向的持續引導，我們認為，這也透露出在目前海外金融市場未穩、外需走弱對我國沖擊尚未充分釋放的情況下，監管維持人民幣在低位區間震蕩的態度。操作層面，依然建議關注短期市場反復帶來結匯機會。操作建議結匯需求可考慮順勢而為風險因子1）疫情持續升級；2）海外信用風險爆發；3）中美關系惡
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