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滬深300期權系列活躍度提升波動率整體偏賣為主本網投資客服全天候在線應答

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交易限制放開后，股指期權隱含波動率并未明顯回落 300期權系列與上證50ETF期權波動率差滬深300期權系列各期權波動差➢國內金融期權市場隱含波動率差相對較穩定。滬深300期權系列與上證50ETF期權隱含波動率均存在0%至2%的穩定運行區間，滬市300ETF期權與深市300ETF期權隱含波動率差也存在-1%至+1%的穩定運行區間。當不同期權隱含波動率之間出現明顯差異時，均會在段時間內回復至穩定運行的區間。➢第一次交易限制放開后，股指期權隱含波動率并未明顯回落。股指期權上市以來，整體隱含波動率水平均持續高于其他期權品種，日內開倉限制為主要原因之一。第一次交易限制放開后，由于放開的幅度相對較小，對整體市場的影響程度較低，股指期權隱含波動率并未明顯回落，仍持續高于其他期權市場。
股指期權第二次交易限制放開效果初顯股指期權成交額與持倉市值占比變化股指期權成交量分布變化➢股指期權第二次日內交易限制放開效果初顯。6月22日開始，股指期權迎來了第二次日內交易限額的放開，單品種日內交易限制由100手放開至200手。從市場交易表現來看，第二次放開的效果初顯，股指期權成交額占比上升幅度接近3%，目前股指期權成交額占比接近15%，持倉市值占比上升幅度接近9%，目前股指期權持倉市值占比超過22%。➢隨著交易限制放開，股指期權流動性更集中于近月合約。股指期權上市初期由于有較嚴格的日內開倉限制，有對沖需求的投資者為了減少交易限制的影響，一定程度上會選擇遠月合約進行。隨著日內交易限制的逐漸放開，市場的流動性更多的集中于近月合約，近月合約的成交量占比提高了5%左右。滬深300期權系列活躍度提升波動率整體偏賣為主

期權波動率維持低位震蕩，不同標的差異明顯顯現股票股指期權加權隱含波動率股票股指期權標的表現➢期權隱含波動率維持低位震蕩。目前股票股指期權加權隱含波動率雖相對3月份的水平有了明顯回落，但從歷史情況來看，仍處于中位數以上的水平，整體回落的空間仍然存在。同時國內股票股指期權波動率的風險識別能力越來越強，除非標的價格出現大幅下跌，否則期權隱含波動率大幅走高的可能性較低。期權市場隱含波動率預期仍將維持低位震蕩的態勢。➢不同期權標的表現差異明顯顯現。由于滬深300指數包含更多的主題板塊股票，在2月份以來的市場持續回穩期的表現要明顯優于上證50指數。同時由于不同期權由于標的不同，期權合成基差的變動也有所差異，股指期權合成貼水幅度要明顯高于ETF期權，不同滬深300ETF期權的合成基差變動差異也較大

期權策略展望風險因素◼1）期權市場持續萎靡；2）標的市場波動放緩波動率整體偏賣為主，結合情緒適當調整◼中期整體仍維持偏穩的預期，但受灰犀牛事件影響，可能有所波動。整體偏賣為主，結合市場結構多空調整。認沽對沖短期風險，備兌獲取增強收益◼海外不確定因素仍較多，容易出現短期的事件擾動，同時今年國慶假期較長。保護型期權對沖短期風險，備兌開倉獲取增強收益。關注不同品種的趨勢及波動率套利機會◼交易限制逐漸放開之后，股指期權隱波料相對有所回落，同時不同指數階段性表現差異顯現。關注不同品種的趨勢及波動率套利機會。

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