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國(guó)債期貨持倉(cāng)成交量分析2021 建議空倉(cāng)觀望
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國(guó)債期貨觀點(diǎn)：資金面寬松帶動(dòng)利率下行，但后續(xù)下行空間不大震蕩
中信期貨金融衍生品日?qǐng)?bào)3/ 14（1）成交持倉(cāng)：T、TF、TS當(dāng)季成交量分別為46983手、17398手、6455手，1日變動(dòng)304手、-755手、421手，持倉(cāng)量分別為115753手、59021手、22154手，1日變動(dòng)3244手、3手、907手；（2）跨期價(jià)差：T、TF、TS當(dāng)季-次季價(jià)差分別為0.205元、0.075元、0.115元，1日變動(dòng)0.030元、0.005元、0.030元；（3）跨品種價(jià)差：TF*2-T、TS*2-TF、TS*4-T當(dāng)季價(jià)差分別為101.690元、100.970元、303.630元，1日變動(dòng)0.020元、0.035元、0.090元；（4）基差：T、TF、TS當(dāng)季基差分別為0.031元、-0.027元、0.129元，1日變動(dòng)-0.017元、0.001元、0.012元。國(guó)債期貨持倉(cāng)成交量分析2021 建議空倉(cāng)觀望（5）昨日央行開展100 億元7 日逆回購(gòu)操作，另有1400億元逆回購(gòu)到期，實(shí)現(xiàn)凈回籠1300億元。邏輯：昨日，國(guó)債期貨全線上漲。截至收盤，T、TF、TS主力合約分別上漲0.25%、0.15%、0.08%。昨日在大規(guī)模的凈回籠背景下，資金面意外地保持寬松，尤其是交易所資金，GC隔夜利率下行超過80bp。資金面大幅寬松也再次拉動(dòng)了利率的下行。但我們依舊認(rèn)為，資金面的利好已經(jīng)得到充分兌現(xiàn)，并且收益率在目前這個(gè)水平繼續(xù)下行的空間也不大。另外值得注意的是，近幾日回籠規(guī)模較大，臨近春節(jié)也需要關(guān)注著節(jié)前資金壓力以及央行對(duì)沖流動(dòng)性的態(tài)度變化。操作建議：空倉(cāng)觀望為主風(fēng)險(xiǎn)因子：1）海外疫情迅速得到控制；2）中美關(guān)系惡化。
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