期權(quán)怎么交易呢？來看看之前期貨實(shí)盤大賽中期權(quán)交易高手的介紹，主要是采用的是中性策略，靠穩(wěn)定的日勝率來賺取穩(wěn)定的收益，并通過嚴(yán)格的風(fēng)控來避免大的回撤。這樣的理念值得我們借鑒。
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生活中可能有的人自然而然地接觸了期權(quán)投資，并在以后的工作中不斷的學(xué)習(xí)和深化對期權(quán)的了解。這位期權(quán)高手介紹，因?yàn)橄矚g，交易就成了生活的一部分，家人也都支持。
據(jù)他介紹，在以往的交易中，最失敗的經(jīng)歷是策略出現(xiàn)了大回撤的時(shí)候，因?yàn)閴毫Χ{(diào)整了策略，引入了主觀判斷，這反而導(dǎo)致了更大的回撤，可謂教訓(xùn)深刻。從此以后就在策略研發(fā)上下功夫、在歷史數(shù)據(jù)上下功夫。
在策略運(yùn)行的時(shí)候，堅(jiān)持使用由歷史數(shù)據(jù)總結(jié)出來的參數(shù)，而不主觀調(diào)整參數(shù)。
其實(shí)小編也認(rèn)為，正確的系統(tǒng)和策略還是要堅(jiān)持的，談及風(fēng)險(xiǎn)控制措施，他表示，現(xiàn)在我們每日都會對組合收益進(jìn)行歸因分析，審視每個(gè)因子的暴露對組合收益的影響。如果某個(gè)因子導(dǎo)致組合出現(xiàn)較大回撤，我們會暫時(shí)停用這個(gè)因子或者大幅調(diào)低這個(gè)因子的比重，從而保證整個(gè)組合的波動率仍然在合適的范圍。
當(dāng)出現(xiàn)較大回撤的時(shí)候，我們也會降低倉位來控制風(fēng)險(xiǎn)暴露。所以要合理應(yīng)對行情變化。
使用量化交易策略的優(yōu)勢，在于它能幫助交易者克服人性的弱點(diǎn)，減少人為因素對投資的影響。當(dāng)把策略交給機(jī)器來執(zhí)行，人的性格對投資的影響就消失了。要在市場長期生存，我們的任務(wù)就變成了不斷地研究市場和數(shù)據(jù)，不斷地發(fā)掘新的因子，不斷地用回測驗(yàn)證我們的想法，持續(xù)迭代我們的策略。
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