交易期貨一定要了解逐日盯市制度,因為期貨跟股票不一樣,股票都是全額購買的,所以盈虧很好計算。但期貨由于實行了保證金制度,放大數倍杠桿,并且交易的保證金會隨著價格變化。
再加上期貨每天使用結算價來結算盈虧,而不是收盤價,就有很多人看不懂逐日盯市賬單。
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怎么看懂期貨交易結算賬單——日賬單解讀,如果是日內交易,那么盈虧其實很簡單,就是開倉價和平倉價的價格差對應的盈虧。
但是對于老倉的盈虧計算,就涉及到逐日盯市制度了,讓我們來看一下平時期貨日賬單的盈虧計算。
交易結算單(盯市)計算方式:
1、期末權益=期初權益+出入金+盯市盈虧-當日手續費
2、盯市盈虧=平倉盈虧+盯市持倉盈虧
3、平倉盈虧=平今倉盈虧+平歷史倉盈虧
⑴平今倉盈虧=當日開倉價與平倉價之差×平倉手數×合約單位
⑵平歷史倉盈虧=平倉價與昨日結算價之差×平倉手數×合約單位
4、盯市持倉盈虧=持今倉盈虧+持歷史倉盈虧
⑴持今倉盈虧=當日開倉價與當日結算價之差×持倉手數×合約單位
⑵持歷史倉盈虧=昨日結算價與當日結算價之差×持倉手數×合約單位
5、占用保證金=結算價×持倉手數×合約單位×保證金比率
6、可用資金=客戶權益-占用保證金
7、風險度=占用保證金/客戶權益×100%
交易結算單(逐筆)計算方式:
1、當日結存=上日結存+出入金+平倉盈虧-手續費
2、平倉盈虧=開倉價與平倉價之差×平倉手數×合約單位
3、浮動盈虧=開倉價與當日結算價之差×持倉手數×合約單位
4、客戶權益=當日結存+浮動盈虧
5、占用保證金=結算價×持倉手數×合約單位×保證金比率
6、可用資金=客戶權益-占用保證金
7、風險度=客戶權益/占用保證金×100%
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