我們都知道大豆產(chǎn)業(yè)鏈比較長，而我國的豆粕期貨，也是一個特別活躍的品種，那么除了參與投機交易之外，期貨的主要目的是套期保值，規(guī)避風(fēng)險，價格發(fā)現(xiàn)等功能。企業(yè)參與衍生品市場的原因是什么？ 

       除了傳統(tǒng)的套期保值應(yīng)用之外，豆粕期貨、期權(quán)等衍生品在基差貿(mào)易、多樣化組合等靈活應(yīng)用方面，為企業(yè)的穩(wěn)定經(jīng)營和生產(chǎn)提供了全方位的保障。

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       1.基差定價方式幫助企業(yè)實現(xiàn)精細化管理 

       與單一期貨價格波動幅度相比，基差波動相對要小，并且在- -般情況下呈現(xiàn)區(qū)間波動的特征，而基差的變動可通過對持倉費、季節(jié)等因素進行分析，易于預(yù)測。 

       對于壓榨企業(yè)而言，油廠銷售遠期基差合同，鎖定利潤，形成無風(fēng)險的閉環(huán)操作，占領(lǐng)市場份額。對于下游企業(yè)而言，基差貿(mào)易可以低保證金獲得遠期貨權(quán)，特別是在目前的市場模式下，基差的占比將越來越高。

       下游可以隨時點價，參與月差交易，從價格接受者變成價格制定者。下跌行情可以規(guī)避大的風(fēng)險，上漲行情便于抓住大的機會。 

       2.多樣化組合實現(xiàn)低成本高保障 

       期權(quán)的優(yōu)勢在于，購買期權(quán)可以在獲得保障的同時又不失去市場價格有利變化的盈利機會，但由于要支付一定的權(quán)利金，對于利潤微薄的飼料企業(yè)來說，長期以買入期權(quán)的方式進行套保并不合適。

       很多企業(yè)嘗試在買入期權(quán)獲得保障的同時賣出期權(quán)，構(gòu)建豐富多樣的期權(quán)組合，以較低甚至零成本獲得符合自身需求的風(fēng)險保護。

       這就是我們根據(jù)豆粕期貨的原理，介紹的企業(yè)參與期貨衍生品市場的原因，以及如何規(guī)避風(fēng)險。

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