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期權交易中的delta值和theta值怎么看？
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圖4-3的第一行是計算標準普爾500指數(shù)期貨930看漲期權的損益- $930為9月到期的標準普爾500指數(shù)期貨期權的行權價，如圖4-3所示。-200線是930看漲期權的按實值執(zhí)行，每一列代表標的資產(chǎn)的一個點變化。
期權標的資產(chǎn)的平價伽馬值為-0.79,delta值為-52.34。這告訴你的是，期貨合約每移動一個點，delta值就會增加0.79。
該頭寸描述了一個虧損的短線看漲頭寸。P/L線是衡量損益的。P/L數(shù)字越負，虧損越嚴重。還要注意，隨著期權價格的上升，delta值越來越為負。
最后，由于delta值在-52.34，隨著標的期貨合約的下一個點的上漲，該頭寸的價格預計會下跌0.5234點。
如果您在圖4-3中向右移動一列，您將看到增量更改為-53。13，較-52.34上升0.79。期權交易中的delta值和theta值怎么看？今天來看看大豆期權資料，僅供參考。
gamma的其他重要方面是:對于估值過高和估值過高的期權來說，y值最小。當期權接近錢的時候是最高的。y對多頭期權為正，對空頭期權為負。
交易者并不經(jīng)常使用Theta，但它很重要，因為它衡量了時間對期權的影響。
更具體地說，theta衡量的是時間溢價(期權到期前剩余時間對期權價格的影響)隨時間推移的下降率。要想在期權交易中取得成功，理解隨著時間的推移而產(chǎn)生的溢價侵蝕是至關重要的。通常情況下，θ的影響會抵消delta的影響，導致交易者對交易方向的判斷是正確的，但仍然賠錢。
隨著時間的推移和期權到期日的臨近，期權的時間溢價的價值逐漸下降，并且隨著期權到期日的臨近，下降的幅度越來越大。
下表顯示了做空標普500指數(shù)期貨930看漲期權的典型例子的theta值。
如何影響期權價格的概念可以通過查看表格的第四列來總結，其中T + 19的數(shù)字衡量期權到期前6天的。數(shù)值93.3告訴你期權每天損失93.30美元，與T + 0相比，受時間影響的價值損失大幅增加，其中期權的
大豆期權資料，僅供參考。僅因時間造成的價值損失每天只有45.40美元。
在過去幾周的交易中，θ波會大幅上升，并可能對多倉持有者的頭寸造成相當大的損害，而當期權的隱含波動率同時下降時，情況會變得更糟。
圖4-3的第一行是計算標準普爾500指數(shù)期貨930看漲期權的損益- $930為9月到期的標準普爾500指數(shù)期貨期權的行權價，如圖4-3所示。-200線是930看漲期權的按實值執(zhí)行，每一列代表標的資產(chǎn)的一個點變化。
期權標的資產(chǎn)的平價伽馬值為-0.79,delta值為-52.34。這告訴你的是，期貨合約每移動一個點，delta值就會增加0.79。
該頭寸描述了一個虧損的短線看漲頭寸。P/L線是衡量損益的。P/L數(shù)字越負，虧損越嚴重。還要注意，隨著期權價格的上升，delta值越來越為負。
最后，由于delta值在-52.34，隨著標的期貨合約的下一個點的上漲，該頭寸的價格預計會下跌0.5234點。
如果您在圖4-3中向右移動一列，您將看到增量更改為-53。13，較-52.34上升0.79。期權交易中的delta值和theta值怎么看？今天來看看大豆期權資料，僅供參考。
gamma的其他重要方面是:對于估值過高和估值過高的期權來說，y值最小。當期權接近錢的時候是最高的。y對多頭期權為正，對空頭期權為負。
交易者并不經(jīng)常使用Theta，但它很重要，因為它衡量了時間對期權的影響。
更具體地說，theta衡量的是時間溢價(期權到期前剩余時間對期權價格的影響)隨時間推移的下降率。要想在期權交易中取得成功，理解隨著時間的推移而產(chǎn)生的溢價侵蝕是至關重要的。通常情況下，θ的影響會抵消delta的影響，導致交易者對交易方向的判斷是正確的，但仍然賠錢。
隨著時間的推移和期權到期日的臨近，期權的時間溢價的價值逐漸下降，并且隨著期權到期日的臨近，下降的幅度越來越大。
下表顯示了做空標普500指數(shù)期貨930看漲期權的典型例子的theta值。
如何影響期權價格的概念可以通過查看表格的第四列來總結，其中T + 19的數(shù)字衡量期權到期前6天的。數(shù)值93.3告訴你期權每天損失93.30美元，與T + 0相比，受時間影響的價值損失大幅增加，其中期權的
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