1、持倉限額制度設定持倉限額，是為了避免少數有實力的人利用手中的超額持倉來操縱和影響市場。

一些交易所也設立了大型機構的持倉申報系統，以便盡早地發現和監視大型企業的行為。

滬深300指數期貨的持倉上限為中國金融期貨交易所規定的會員或客戶在該合約上持有的最大持倉量。

對會員及客戶而言，股指期貨的持倉限制是：從事投機者的一份合約，其單邊持有量為100份；當一筆交易結束后，單邊持有的股票數量達到100,000股時，其單邊持有的股票數量不能超過其持有股票的25%；根據交易所相關規則，從事對沖或套利交易的客戶，其持倉量不受此限制。

會員、客戶持有的持倉量達到或超出持倉限制的，不能在同一方向上進行開倉。

同意避險申請的投資人，不設100手的單邊空頭限制。

2、交易指令滬深300指數的交易指令可分為市價指令、現價指令和中國金融期貨交易所的指令。

每次成交單最少一筆，市價單最多50筆，一筆現價單最多100筆。

3、在每日結算價股指期貨交易中，多數交易所以當日收盤價格為結算價，芝加哥交易所的標準普爾500和香港恒生指數的期貨合約均使用該方法。

還有幾家沒有采取這種方法，比如西班牙證券衍生品交易所的 ibex,35個期貨合同規定了當日收盤時的最高價和最低價的算術平均數。

滬深300指數期貨交易當日收盤時的一個交易日內交易的平均成交量。

4、交割方式與交割交割價格指數期貨合約交割一般采用現金交割方式，即根據交割價格，計算出交割后的盈虧，并據此進行資金劃撥，了結未平倉合約。

股指期貨的交割價格一般以現貨價格為基礎。

不同交易所選擇的交割價格也不盡相同，例如芝加哥交易所的標準普爾500指數期貨，以香港恒生股指期貨的最終結算日現指價格為結算價。

滬深300指數期貨合約的有關條款：以現金支付的形式進行交易；在股指期貨合約的上一交易日結束后，交易所根據交割價格，將買賣雙方的損益劃出，并了結全部未平倉的合約。

滬深300股指期貨以上一交易日前兩個小時的算術平均價格作為交割價格。

5、滬深300指數期貨投資者的適當性制度，在資金實力、投資經驗、知識測試等各方面都有嚴格的規定，避免了由于盲目參與而蒙受巨大損失的風險。

股票指數期貨投資者的適配權制度包括：①自然人在申請開戶時，其保證金帳戶內的資金不得少于500,000元。

(2)對股指期貨有一定的了解，開立考試分數不少于80。

(3)連續10個交易日、20個以上股票的模擬交易，或者在最近三年中，連續10個交易日以上。

普通法人投資者在申請開戶時，除了上述三項條件之外，還必須滿足以下條件：1）擁有不少于一百萬元的資產。

(2)建立了相應的決策和運行過程。

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