1、保證金制度：小麥期貨合同保證金按合同價值5%計算。

由于交易保證金采用了分層的方式，在交割日臨近、持倉量不斷增大的情況下，交易所會逐漸提高交易保證金。

優質強筋小麥期貨合約保證金收取標準保證金收取條件保證金收取條件保證金收取比例一般合約月份按合約月雙邊持倉量（N，萬手） N≤305%3040 N>5015%交割月前一個月上旬10%中旬20%下旬25%交割月30%特別提示：如果交割月前一月經紀會員、非經紀會員、投資者的持倉（包括套期保值和套利持倉）分別達到交割月單邊持倉的15%、10%、5%，則在正常保證金比例上提高5個百分點。

2、漲跌停板制度漲跌停板是小麥期貨合約每天所允許的最大漲跌幅度，超出此幅度的報盤將被視為無效，無法成交。

當一種期貨合約在一天結束的五分鐘之內，僅有一個停板價格的買入（賣出）申報、沒有停板價格的賣出（買入）申報，或一有賣出（買入）申報就成交、但未打開停板價格的情況，稱為漲（跌）停板單方無報價，或稱單邊市。

3、限制倉制度是指期貨交易所規定的單邊期貨合約的最大投機性持倉量。

優質強筋小麥期貨合約持倉限額單位：手項目一般月份交割月日前一個月交割月單邊持倉15萬手以上單邊持倉15萬手以下上旬中旬下旬經紀會員≤15%2400016000800040003000非經紀會員≤10%160004000200010001000投資者≤5%800020001000600300注意：以上持倉限額只是投機持倉限額，經交易所批準的套期保值和套利持倉不受此限制。

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