期貨交易量是指一段時(shí)期內(nèi)期貨交易總量的總和。

利用期貨交易量的計(jì)算公式，可以得出這樣的結(jié)論：期貨交易量=買入合同+賣出合同的數(shù)量。

這里面的買賣合同，無論是開市，還是平倉，都包括在內(nèi)。

交易量反映了市場(chǎng)的緊迫感。

這是由于市場(chǎng)中的投資者和交易者對(duì)交易的需要，而沒有什么比處理損失的倉位更為緊迫。

通過交易量和趨勢(shì)圖表，我們可以知道失敗者是怎么做的。

因此，技術(shù)操作人員必須學(xué)習(xí)了解市場(chǎng)的緊迫感，以此來判斷當(dāng)前的行情走勢(shì)。

但是，要特別指出的是，一個(gè)具體的交易量并沒有什么特別的含義，比如將一日的交易量單獨(dú)分析并沒有多大的意義，我們應(yīng)該將成交量串聯(lián)在一起，對(duì)期貨的交易量進(jìn)行分析。

Q& A：“有沒有什么關(guān)于期貨交易的參考？”如果交易量很大，又是怎么回事？。

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