期貨跨商品套利又稱“跨產(chǎn)品套利又稱“跨產(chǎn)品套利”，是指利用兩種想象同的、但是相互關(guān)聯(lián)的商品.間的期貨價(jià)格的差異想象行套利.即買.（賣出）某一交割月份某一商品的期貨合約，而同時(shí)賣出（買入）另一種相同交割月份、另一關(guān)聯(lián)商品的期貨合約。

簡(jiǎn)單地說，期貨跨商品套利就是利用兩種不同的期權(quán)之間的差價(jià)進(jìn)行交易。

期貨跨商品套利的一個(gè)重要特征：�ド唐菲谪浐霞s雖然同質(zhì)異異異，但彼此關(guān)聯(lián)很大（如小麥和玉米.間的價(jià)格變化趨勢(shì)相關(guān)性很大），兩種商品期貨的交割月份相同。

通常情況下，在進(jìn)行期貨套利交易時(shí)，所選擇的兩種商品，大多是由相同的供給和需求決定的。

我們用硬小麥和強(qiáng)小麥的例子來(lái)解釋期貨的跨商品套利。

同時(shí)也講了一下期貨的跨商品套利技巧，讓大家對(duì)什么是跨商品套利有了更清晰的認(rèn)識(shí)。

“跨品種套利就是買入相對(duì)價(jià)格低的商品期貨合約，同時(shí)賣出相對(duì)價(jià)格高的商品期貨的等量合約等待有利時(shí)機(jī)�さ蛢r(jià)買想象原來(lái)持有的空頭合約，高價(jià)賣出原來(lái)的多頭合約，兩份合約同時(shí)對(duì)沖，同時(shí)結(jié)束，一盈一虧-盈虧相抵后，就獲取了兩者想象間的利潤(rùn)。

”傳統(tǒng)套利方式包括了比價(jià)套利不價(jià)差套利。

傳統(tǒng)的理論認(rèn)為，期貨價(jià)格差應(yīng)該在一個(gè)合理的變動(dòng)區(qū)間中，歷史上的內(nèi)部會(huì)重復(fù)出現(xiàn)。

我個(gè)人的看法是，跨品種套利是一種廣泛的套利，本質(zhì)上是一種投機(jī)性的投資。

我的答案，我希望能給你一些幫助，我是一家有著悠久歷史的期貨經(jīng)紀(jì)公司，有很強(qiáng)的實(shí)力，有很強(qiáng)的天賦，而且我在這里工作了5年多，在期貨市場(chǎng)上有很強(qiáng)的經(jīng)驗(yàn)，有很強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，也有自己的經(jīng)驗(yàn)，所以我想在這里做一個(gè)很好的老師，祝你在期貨市場(chǎng)上有一個(gè)很好的老師。

Q& A：《期貨套利策略》，解題。

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