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節后股市連續上漲的“逼空”式行情
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在2024年10月17日，滬深300、上證50、中證500以及中證1000股指期貨的主力合約均出現了小幅度的下跌。具體而言，IF（滬深300股指期貨）主力合約的跌幅為1.19%，IH（上證50股指期貨）主力合約的跌幅為1.63%，IC（中證500股指期貨）主力合約的跌幅為0.85%，而IM（中證1000股指期貨）主力合約的跌幅則相對較小，為0.37%。
期權套利策略的特點是其在平常的市場環境下可能賺取的利潤較少，但業績表現相對穩定。然而，在極端行情下，這種策略可能會造成較大的虧損。因此，對風險管理的要求極高。回顧海外的經驗教訓，如LTCM（長期資本）就是采取套利模式，但最終因巨大虧損而倒閉，這為業界敲響了警鐘。
今年7月，冪數資產的陳炮在某第三方平臺上進行了路演。據公司之前的對外介紹，冪數資產采用了一種獨特的期權套利策略，該策略利用了期權市場的高門檻和策略競爭強度較低的差異化場景。在套利策略的基礎上，公司還疊加了擇時交易策略，為投資者提供了較為理想的收益風險比。其中，“冪數富饒套利3號”產品的核心策略就是期權套利策略，該產品主要以期權波動率曲面套利為主，并采用時間序列建模對期權波動率曲面進行深入分析，同時利用機器學習模型動態調整套利介入和出局點。
值得注意的是，上周A股市場的大幅波動不僅帶來了價格的變化，還使得相關ETF期權和股指期貨期權的波動率一度大幅上升。這給傳統的期權套利策略帶來了不小的挑戰。場外期權市場面臨的問題更為復雜，許多場外期權無法如期兌現。
據此前報道，國慶節后，A股市場出現了一波連續上漲的“逼空”式行情。這一行情導致多家香港券商的交易對手方遭受巨額虧損，無法追加保證金，甚至出現了無法兌付的情況。面對這一情況，多家券商已經向客戶發送了初步處理方案。通知顯示，券商們正在積極行動，通過追討、借錢、引入投資方等方式籌措資金，部分券商表示將逐步進行資金退還。
期權套利策略的特點是其在平常的市場環境下可能賺取的利潤較少，但業績表現相對穩定。然而，在極端行情下，這種策略可能會造成較大的虧損。因此，對風險管理的要求極高。回顧海外的經驗教訓，如LTCM（長期資本）就是采取套利模式，但最終因巨大虧損而倒閉，這為業界敲響了警鐘。
今年7月，冪數資產的陳炮在某第三方平臺上進行了路演。據公司之前的對外介紹，冪數資產采用了一種獨特的期權套利策略，該策略利用了期權市場的高門檻和策略競爭強度較低的差異化場景。在套利策略的基礎上，公司還疊加了擇時交易策略，為投資者提供了較為理想的收益風險比。其中，“冪數富饒套利3號”產品的核心策略就是期權套利策略，該產品主要以期權波動率曲面套利為主，并采用時間序列建模對期權波動率曲面進行深入分析，同時利用機器學習模型動態調整套利介入和出局點。
值得注意的是，上周A股市場的大幅波動不僅帶來了價格的變化，還使得相關ETF期權和股指期貨期權的波動率一度大幅上升。這給傳統的期權套利策略帶來了不小的挑戰。場外期權市場面臨的問題更為復雜，許多場外期權無法如期兌現。
據此前報道，國慶節后，A股市場出現了一波連續上漲的“逼空”式行情。這一行情導致多家香港券商的交易對手方遭受巨額虧損，無法追加保證金，甚至出現了無法兌付的情況。面對這一情況，多家券商已經向客戶發送了初步處理方案。通知顯示，券商們正在積極行動，通過追討、借錢、引入投資方等方式籌措資金，部分券商表示將逐步進行資金退還。
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