股指期權開戶條件是什么 股指期權垂直價差定義和案例，今天給大家講解一下。

    垂直價差交易包括牛市看漲期權價差策略和熊市看跌期權價差策略。今天我們用滬深300股指期權的交易案例，來講解當進行垂直價差交易時的盈利與風險特征和交易中的考慮。

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    例題中數據并未考慮傭金與交易成本。

    垂直價差定義

    垂直價差 是指： 同類型 的 相 到期 日 的 但 不同行權價格的兩個期權 頭寸的組合 其中一個是期權 多頭 （買入期權），另一個是期權 空頭 （賣出期權）。

    典型的是 垂直價差策略包括 牛市 看漲期權 價差 策略 和 熊市 看跌期權 價差 策略 。 

    牛市看漲 期權 價差 策略 的 定義 

    買入一份 看漲期權， 并 賣出 相同 標的和相同 到期日 的 、 更 高 行權價格 的看漲期 權 。 
    預期：標的價格 小幅上漲 ，漲到接近或 稍 超過最高行權價格 。 
    例： 2013 年 9 月 9 日，滬深 300 指數 2100 點 
    買入1 手 10 月份 行權價格 2050 點 的 看漲 期權 價格 7280 元   72.8 *100=7280 
    賣出1 手 10 月份 行權價格 2150 點 的 看漲 期權 價格 2120 元  21.2 *100=2120 
    凈成本 5160 元 

    牛市看漲期權 價差 策略 的潛在盈利與損失 
    最大風險 損失5160元發生于：當滬深 300 指數在 2050 點及以下時： 付出的凈權利金72.8+21.2 ））* 5160 元 
    最大收益： 盈利 4300 元 發生于：當滬深 300 指數在 2150 點及以上時：（ 21.2+2150 .0 2050 .0 72.8 ））*100=484 0 元 
    盈虧平衡點 價格： 滬深 300 指數 2101.6 72.8 21.2+2050 .0 =2101.6 
    如果滬深300 指數 不變：損失 160 元： 72.8+2100 .0 2050 .0 +21.2 ））*100=160 元

    什么時候可以使用這種策略？結合行情進行實際的分析。牛市看漲期權 價差 策略 的 交易風險和收益都有限，在 您 預期標的 證券價格 小幅上漲的情況下，適合使用這種策略。（小幅度上漲 到，或略微超過行權價
    在本例中滬深300 指數至少上漲到 2101.6點才能保證盈虧平衡。

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