股指期貨相關數據跟蹤：貼水整體擴大摘要：數據點1．空頭套保展期跟蹤統計期內最優展期合約均為IF2103，年化展期成本在3.35%到4.41%之間統計期內最優展期合約多為IH2103，年化展期成本在1.06%到1.45%之間統計期內最優展期合約均為IC2103，年化展期損失在10.16%至11.06%之間2．多頭套保展期跟蹤統計期內最優展期合約為IF2009，年化展期收益在5.10%到6.53%之間統計期內最優展期合約為IH2009，年化展期收益在1.56%到3.03%之間統計期內最優展期合約為IC2009，年化展期收益在11.02%至11.76%之間3．基差跟蹤周四IF當季年化折價率為7.30%，多頭潛在收益，空頭潛在虧損周四IH當季年化折價率為1.94%，多頭潛在收益，空頭潛在虧損周四IH當季年化折價率為15.63%，多頭潛在收益，空頭潛在虧損4．沖擊成本IF當月合約沖擊成本在0.281點~0.322點之間IH當月合約沖擊成本在0.288點~0.356點之間IC當月合約沖擊成本在0.436點~0.514點之間5．Tick級別成交量分布IF當月合約本周四成交量分布:1手占比16.63%,> 2手占比56.85%IH當月合約本周四成交量分布:1手占比27.21%,> 2手占比24.52%IC當月合約本周四成交量分布:1手占比16.94%,> 2手占比54.93%上周折溢價率整體擴大，IC年化移倉成本升至10%之上，IH貼水幅度有限。報告要點
對于空頭套保而言，截至本周四，IF合約均貼水。其中，IF當季基差變動帶來的年化損失為7.30%。對于空頭套保而言，截至本周四，IH合約均貼水。其中，IH當季基差變動帶來的年化損失為1.94%。對于空頭套保而言，截至本周四，IC合約均貼水。其中，IC當季基差變動帶來的年化損失為15.63%。
全合約日內Tick數據沖擊成本過去五個交易日，IF當月合約沖擊成本在0.281點~0.322點之間，IH當月合約沖擊成本在0.288點~0.356點之間，IC當月合約沖擊成本在0.436點~0.514點之間。其中，沖擊成本為每個合約當日(Ask-bid)/2的均值。

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