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          股指期貨長期對沖資金可將頭寸移至03或06合約 微信公眾號qihuokaihu88 QQ客服95215041

          金融衍生品持倉周度報告 成交量周度變化:股指期貨成交量方面(滾動5日變化),IF合約
          成交量變化13.45%,IH合約變化28.65%,IC合約變化9.49%;國債期貨方面,
          T合約變化-12.95%,TF合約變化-21.96%,TS合約變化-44.15%。
          關注風格漂移 摘要:
          觀點:上周滬指新高,市場風格短暫切換至成長、高 beta 因子。鑒于換手率下行、
          期貨貼水擴大、強勢股分化,本周預計仍是結構行情,預計市場主線圍繞中小創展開,理
          由如下:1)信用違約壓力之下,央行政策被迫階段寬松,同業存單發行利率邊際下行,數
          據暗示微觀資金面邊際改善;2)歷史上白酒滾動 5 日成交額占比與滬深 300/中證 500 走
          勢趨同,鑒于 11 月末白酒滾動 5 日成交額占比見頂回落,未來中證 500 跑贏的概率稍大;
          3)進入年報預報披露季,部分業績修復的科技板塊或有資金提前埋伏。故短線建議關注 IC
          多單配置機會。股指期貨長期對沖資金可將頭寸移至03或06合約
          操作建議:IC 多單持有
          風險點:1)社融拐點出現;2)信用違約潮;3)上市公司集中減持。

          上周滬指新高,創業板領漲。鑒于市場量能無法持續放大,預計后市仍是結構行情,中
          小創或接力,短期關注 IC 多單配置機會。
          股指基差:建議關注空頭移倉至遠月的機會
          近期股指期貨貼水收斂為市場所關注,本周我們對此作出回應。我們認為導致貼
          水收斂的因素可能有:1)11 月之后行情整體偏暖,對沖資金或降低空頭倉位;2)
          由于三季度 IF 期貨深度貼水,部分打新產品在四季度將期貨對沖切換為融券對沖,
          這間接減少了期貨對沖的潛在需求;3)隨著遠近跨期價差持續收斂,部分對沖產品擔
          心價差持續回歸,故將遠月頭寸移至近月,這間接加速了貼水回歸的動能。
          而截至到本周末,當前三大期指當季空頭移倉至下季的年化移倉成本已經降至相
          對低位,考慮到打新對沖、Alpha 對沖的需求仍在,在對沖成本整體下移的背景下,
          部分對沖資金或考慮移至遠月鎖定成本,這一行為理論上會使得當季-下季的跨期價
          差擴大。于是短期建議長期對沖資金可將頭寸直接移至 03 合約或是 06 合約。


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