上周策略跟蹤：隱波回落空間有限，持續關注跨品種套利我們在上周的策略報告中推薦了隱波回落空間有限，持續關注跨品種套利。從上周市場的整體情況看，不同品種表現相對較穩定，300與50比價有所回復，周度策略表現較好，平均收益率為9.75%。同樣我們也根據期權的日觀點構建策略進行跟蹤，每日開盤時根據當日的期權日度觀點構建策略，收盤時平倉，追蹤日度觀點的策略表現。從上周的市場表現來看，每日觀點策略在周二時變為偏多交易為主，整體表現相對周度策略更好，平均收益率為13.78%。
市場整體偏多為主，關注Gamma交易機會摘要：➢策略推薦：市場整體偏多為主，關注Gamma交易機會股指方面，關注風格漂移。上周滬指突破3458前高，隨著技術破位，市場風格也切換至高beta、成長因子，鑒于市場量能無法持續放大，預計后市仍是結構行情，中小創或接力，短期關注IC多單配置機會。期權策略方面，趨勢策略整體偏多為主，建議通過牛市價差組合或實值認購期權跟隨市場整體向上的情緒，周中以成交額PCR/成交量PCR的階段性底部拐點作為參考，適當減倉或進行相應風控。波動率方面交易機會較少，建議波動率交易者多看少做為主，或者以比例賣出跨式組合，暴露部分正的Delta頭寸。同時，對于趨勢波動信心較差的交易者，可以更多的以GammaScalping參與標的的日內震蕩，賺取Gamma部位的收益。怎么交易滬深300股指期權 2020.12最新策略分析 風險因子：1）風格轉換過快；2）中美關系➢策略回顧：周度策略與日度策略表現均較穩定我們在上周的策略報告中推薦了隱波回落空間有限，持續關注跨品種套利。從上周市場的整體情況看，不同品種表現相對較穩定，300與50比價有所回復，周度策略表現較好，平均收益率為9.75%。每日觀點策略在周二時變為偏多交易為主，整體表現相對周度策略更好，平均收益率為13.78%。從上周的整體情況來看，上周市場整體表現偏強，波動率維持高位震蕩，牛市價差組合與做多波動率組合表現較好，熊市價差組合與做空波動率組合表現較差。保護型期權組合表現較穩定，備兌開倉組合在市場整體相對偏穩表現的背景下有一定收益增強。市場短期偏強情緒延續，多空分歧明顯回落。整體交易偏多為主，建議通過牛市價差組合或實值認購期權跟隨市場整體向上的情緒，同時關注標的高位波動帶來的Gamma機會。報告要點。

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