流動(dòng)性分析：市場(chǎng)整體成交規(guī)模明顯走高上周四種期權(quán)品種日均成交額55.72億元，上證50ETF期權(quán)、滬市300ETF期權(quán)、深市300ETF期權(quán)及中金所300指數(shù)期權(quán)日均成交額分別占比38.05%，38.57%，6.86%及16.53%，不同期權(quán)品種成交分布相對(duì)較穩(wěn)定。
市場(chǎng)情緒分析：短期情緒持續(xù)偏強(qiáng)，多空分歧明顯回落上周市場(chǎng)呈現(xiàn)整體偏強(qiáng)的走勢(shì)，上半周標(biāo)的明顯上漲，下本周維持穩(wěn)定，整體而言期權(quán)市場(chǎng)短期交易情緒持續(xù)偏強(qiáng)。各期權(quán)市場(chǎng)成交分布偏上，成交量PCR與成交額PCR下探至6月份以來的特惠位水平，成交額PCR/成交量PCR持續(xù)維持低位，市場(chǎng)短期偏強(qiáng)情緒延續(xù)。同時(shí)從市場(chǎng)多空分歧度看，期權(quán)市場(chǎng)集中成交價(jià)差值率回落至今年以來的中位數(shù)水平，多空分歧度明顯回落。從市場(chǎng)中期情緒來看，持倉量PCR結(jié)束前期的持續(xù)上升轉(zhuǎn)而再度回落，偏度指數(shù)同樣維持寬幅震蕩態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)整體中期情緒相對(duì)較穩(wěn)定。股指期權(quán)周報(bào)12月7日：股指期權(quán)流動(dòng)性和波動(dòng)率
波動(dòng)率分析：期權(quán)波動(dòng)率短期沖高后回落上周，期權(quán)市場(chǎng)隱含波動(dòng)率整體呈現(xiàn)先強(qiáng)后弱的態(tài)勢(shì)，上半周時(shí)受市場(chǎng)大漲帶動(dòng)，期權(quán)市場(chǎng)賭漲情緒高漲，各期權(quán)隱含波動(dòng)率均出現(xiàn)明顯上漲，但后半段隨著市場(chǎng)的持續(xù)平穩(wěn)表現(xiàn)，隱波再度進(jìn)入下降區(qū)間。從目前的情況看，各期權(quán)隱含波動(dòng)率回復(fù)至震蕩區(qū)間水平，在市場(chǎng)整體賭漲情緒維持的帶動(dòng)下，期權(quán)隱波料將維持震蕩，除非后期市場(chǎng)迎來短期大漲，或高位快落打擊市場(chǎng)賭漲信心，否則期權(quán)波動(dòng)率交易機(jī)會(huì)相對(duì)較少。從波動(dòng)率曲面來看，目前四種期權(quán)的認(rèn)購與認(rèn)沽波動(dòng)率曲面均較平滑，購沽隱波差逐漸回復(fù)至相對(duì)較穩(wěn)定水平，隨著標(biāo)的價(jià)格的持續(xù)上漲，市場(chǎng)交易情緒相對(duì)10月份之前有明顯回復(fù)，期權(quán)合成貼水回復(fù)。

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