股指期貨相關數據跟蹤：IH 貼水擴大 摘要：
滬深300if股指期貨日內高頻成本分析 IF當月合約數據跟蹤

數據點
1．空頭套保
展期跟蹤
 統(tǒng)計期內最優(yōu)展期合約均為 IF2103，年化展期成本在 2.32%到 2.84%之間
 統(tǒng)計期內最優(yōu)展期合約均為 IH2103，年化展期成本在 2.16%到 3.25%之間
 統(tǒng)計期內最優(yōu)展期合約均為 IC2109，年化展期成本在 10.81%到 11.75%之間
2．多頭套保
展期跟蹤
 統(tǒng)計期內最優(yōu)展期合約均為 IF2109，年化展期收益在 4.58%到 5.09%之間
 統(tǒng)計期內最優(yōu)展期合約均為 IH2109，年化展期收益在 3.31%到 4.57%之間
 統(tǒng)計期內最優(yōu)展期合約均為 IC2103，年化展期收益在 11.36%到 12.94%之間
3．基差跟蹤
 周五 IF 當季年化折價率為 4.84%，多頭潛在收益，空頭潛在虧損
 周五 IH 當季年化折價率為 4.20%，多頭潛在收益，空頭潛在虧損
 周五 IC 當季年化折價率為 11.77%，多頭潛在收益，空頭潛在虧損
4．沖擊成本
 IF 當月合約沖擊成本在 0.296 點~0.314 點之間
 IH 當月合約沖擊成本在 0.313 點~0.334 點之間
 IC 當月合約沖擊成本在 0.406 點~0.468 點之間
5．Tick 級別
成交量分布
 IF 當月合約本周五成交量分布:1 手占比 22.88% ,> 2 手占比 40.51%
 IH 當月合約本周五成交量分布:1 手占比 26.40% ,> 2 手占比 17.46%
 IC 當月合約本周五成交量分布:1 手占比 24.90% ,> 2 手占比 32.06%

本周 IF 貼水基本與上周持平，IC 貼水略有收斂，IF 貼水大幅走擴。IH 空頭展期成本上
升，IC 空頭展期成本略有下降。

股指期貨：日內高頻數據跟蹤
（一）全合約日內 Tick 數據沖擊成本
過去五個交易日，IF 當月合約沖擊成本在 0.296 點~0.314 點之間，IH 當月合約
沖擊成本在 0.313點~0.334 點之間，IC 當月合約沖擊成本在 0.406點~0.468點之間。
其中，沖擊成本為每個合約當日(Ask-bid)/2 的均值。 

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