一、白糖期貨保證金系統期貨合約的最低交易量是6%，在期貨市場開始時的7%。

普通月的雙邊交易（N,10,000) N≥404060；保證金比例為7%,9%,12%,15%；交割月的前期、中期、后期、交割月份；保證金比例為8%,15%,20%,30%.若合約月之前一個月的經紀會員、非經紀會員、投資者持倉量（含套期持倉、套利持倉）占交割月合約合約的15%、10%、5%時，則在正常保證金比例基礎上增加5個百分點。

二、白糖期貨限制制度注：以期貨公司成員的倉位為基準，交易所可以根據自身的資產狀況和經營狀況，對其限倉數量進行調整。

三、白糖期貨結算系統每日無債務結算系統是指每天交易后，由交易所根據當天的結算價格，結算全部合約的盈虧、保證金、手續費、稅金等，并對應收應付的金額進行一次劃轉，并相應增加或減少會員的結算準備金。

四、白糖期貨的漲停板制度是期貨合約所允許的最大幅度的漲跌幅，超出此幅度的交易將被視為無效。

白糖合同以前一日結算價格的4%為限。

如果某一交易日（此交易日稱為D1交易日，其后的交易日稱為D2、D3、D4）發生單邊市交易，則D1交易日的交易保證金標準增加50%；D2日內，本合同在原有的漲跌幅限制范圍內增加50%。

D2當日無同一方向單邊交易的，D3交易日交易保證金及漲跌幅均為修正前；D2交易日同向單邊市，則在D3交易日保持上調后交易保證金標準，D3交易日漲跌停板幅度保持提高后的漲跌停板幅度不變。

D3當日無同一方向單邊交易的，D4交易日交易保證金及漲跌幅均為調整前；D3交易日內，該期貨合約仍然存在同向單邊市（也就是連續三個交易日出現單邊市）,D4交易日將會有一天的停板。

在特殊條件下，交易所會針對市場狀況采取相應的風險管理。

五、白糖期貨強制平倉制度當會員或客戶發生下列情形時，將強制平倉：1、結算準備金余額低于0且無法在指定期限內補齊；2、持有量超過其限制的；3、進入交割月份的自然人持倉；4、因違規被證券交易所強制平倉的；5、根據交易所采取的應急措施強制平倉；6、其他應當強制平倉的。

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