原油波動率和美元指數對期貨價格影響如何?
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原油波動率和美元指數對期貨價格影響如何?
2023年端午節過去,先來看看金融市場:
美股下跌,VIX波動率下跌:經濟活動低迷,股市見頂回落,VIX回落至絕對低位,留意低位反彈對金融情緒的壓力。
國際原油價格:WTI結算價(美元/桶)在70美元每桶附近波動;
波動率 美元指數與油價關系
原油波動率上漲,油價波動范圍擴大,市場擔憂經濟走弱對需求的拖累。
美元指數升高:美聯儲繼續釋放鷹派信號,7月加息預期概率約72%,年內預計還有2次小幅加息。
單位:美元/桶 6/15 ●6/16 6/20 6/21 6/22 6/23 周漲跌 周漲跌幅
跨市套利機會
Brent-WTI 4.83 4.78 4.71 4.59 4.63 4.69 -0.14 -2.90%
Brent-Oman 0.40 0.26 -0.74 -0.76 -3.74 -4.03 -4.43 -1107.50%
SC-Oman(元/桶) -21.54 -1.52 -16.48 -20.24 -16.67 -16.63 4.91 22.80%
跨期套利機會
WTI M1-M2 -0.19 -0.24 -0.69 0.01 -0.12 -0.16 0.03 15.79%
WTI M1-M5 0.10 0.08 -0.25 0.73 0.22 0.06 -0.04 -40.00%
Brent M1-M2 0.01 0.03 0.01 -0.02 -0.21 -0.16 -0.17 -1700.00%
Brent M1-M5 0.76 0.83 0.91 0.89 0.35 0.29 -0.47 -61.84%
SC M1-M2(元/桶) -2.20 -1.60 -2.20 -1.30 -0.20 -4.40 -2.20 -100.00%
跨商品套利機會
NYMEX汽油-WTI 40.33 41.14 39.09 37.68 37.59 36.56 -3.77 -9.35%
NYMEX取暖油-WTI 33.52 35.72 33.47 35.17 34.04 31.94 -1.59 -4.73%
ICE柴油-Brent 21.50 23.80 21.17 23.36 23.00 21.82 0.32 1.49%
ICE取暖油-Brent 28.47 30.55 28.07 30.58 29.41 27.25 -1.23 -4.30%
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