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貿易商用咖啡期貨近月合約跨期套利案例d
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貿易商跨期套利案例
背景：
一家跨國咖啡貿易商注意到，在北半球的冬季（12 - 2 月）消費旺季來臨前，咖啡豆期貨近月合約（12 月合約）價格上漲速度快于遠月合約（3 月合約）。這是因為市場預期短期內咖啡需求大增，而供應相對緊張。
交易過程：
在 10 - 11 月期間，貿易商發現近月合約價格為每磅 1.6 美元，遠月合約價格為每磅 1.4 美元，近月 - 遠月價差為 0.2 美元。貿易商認為這種價差會隨著消費旺季的到來進一步擴大。于是，貿易商賣出近月合約，同時買入相同數量的遠月合約。
進入 12 月，隨著消費旺季的開始，近月合約價格上漲到每磅 1.8 美元，遠月合約價格上漲到每磅 1.5 美元，價差擴大到 0.3 美元。此時，貿易商平掉手中的合約。
結果：
貿易商在近月合約上每磅虧損 0.2 美元（1.6 - 1.8），在遠月合約上每磅盈利 0.1 美元（1.5 - 1.4），總體通過價差的擴大獲得了每磅 0.1 美元的利潤。這種跨期套利成功利用了咖啡豆期貨市場在消費旺季來臨前的季節性價格變化和價差變化。
背景：
一家跨國咖啡貿易商注意到，在北半球的冬季（12 - 2 月）消費旺季來臨前，咖啡豆期貨近月合約（12 月合約）價格上漲速度快于遠月合約（3 月合約）。這是因為市場預期短期內咖啡需求大增，而供應相對緊張。
交易過程：
在 10 - 11 月期間，貿易商發現近月合約價格為每磅 1.6 美元，遠月合約價格為每磅 1.4 美元，近月 - 遠月價差為 0.2 美元。貿易商認為這種價差會隨著消費旺季的到來進一步擴大。于是，貿易商賣出近月合約，同時買入相同數量的遠月合約。
進入 12 月，隨著消費旺季的開始，近月合約價格上漲到每磅 1.8 美元，遠月合約價格上漲到每磅 1.5 美元，價差擴大到 0.3 美元。此時，貿易商平掉手中的合約。
結果：
貿易商在近月合約上每磅虧損 0.2 美元（1.6 - 1.8），在遠月合約上每磅盈利 0.1 美元（1.5 - 1.4），總體通過價差的擴大獲得了每磅 0.1 美元的利潤。這種跨期套利成功利用了咖啡豆期貨市場在消費旺季來臨前的季節性價格變化和價差變化。
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