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分析咖啡豆期貨價格的歷史季節性數據d
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投機者統計套利案例
背景：
一位經驗豐富的期貨投機者分析了咖啡豆期貨價格的歷史季節性數據，發現過去幾年中，在每年的 4 - 5 月，咖啡豆期貨價格通常會因為北半球春季的供應增加和消費淡季而出現一定程度的下降，價格會低于年度季節性均值。
交易過程：
在 3 月底，投機者發現當前咖啡豆期貨價格高于過去幾年同期的季節性均值，并且偏離程度較大。當時期貨價格為每磅 1.45 美元，而歷史季節性均值為每磅 1.3 美元。投機者根據統計套利策略，認為價格會向均值回歸，于是賣出期貨合約。
到了 4 - 5 月，咖啡豆期貨價格果然下降，跌至每磅 1.32 美元。投機者在此時買入期貨合約平倉。
結果：
投機者每磅獲得了 0.13 美元（1.45 - 1.32）的利潤。通過對季節性規律的統計分析，投機者成功捕捉到了價格回歸季節性均值的交易機會。
背景：
一位經驗豐富的期貨投機者分析了咖啡豆期貨價格的歷史季節性數據，發現過去幾年中，在每年的 4 - 5 月，咖啡豆期貨價格通常會因為北半球春季的供應增加和消費淡季而出現一定程度的下降，價格會低于年度季節性均值。
交易過程：
在 3 月底，投機者發現當前咖啡豆期貨價格高于過去幾年同期的季節性均值，并且偏離程度較大。當時期貨價格為每磅 1.45 美元，而歷史季節性均值為每磅 1.3 美元。投機者根據統計套利策略，認為價格會向均值回歸，于是賣出期貨合約。
到了 4 - 5 月，咖啡豆期貨價格果然下降，跌至每磅 1.32 美元。投機者在此時買入期貨合約平倉。
結果：
投機者每磅獲得了 0.13 美元（1.45 - 1.32）的利潤。通過對季節性規律的統計分析，投機者成功捕捉到了價格回歸季節性均值的交易機會。
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