滬深300指數(shù)整日輕微回撤0.5月平值隱波均值在13.28萬張和21. 圖為滬深300指數(shù)與滬深300指數(shù)期權(quán)持倉量PCR 上證50指數(shù)上漲0.68%，持倉量PCR值75.A股整日成交金額1.4月份中央政治局會議將要召開，預(yù)期短期隱波下滑空間不大。持倉量分布上，5月IO看漲和看跌期權(quán)持倉最高點(diǎn)合約行權(quán)價在3800點(diǎn)處，顯示短期多空雙方分歧相對較大。5%，總體處于中等偏高水平，近期賣出看漲期權(quán)投資者比例回撤明顯。（作者單位：國聯(lián)期貨） 25萬張，日持倉量16.07%，對應(yīng)中證1000指數(shù)期權(quán)日成交量和持倉量分別為16.76萬張，成交量和持倉量PCR值分別為65.63萬張，成交量PCR值97.！03%和62.行權(quán)價為2650處平值看漲期權(quán)縮短持倉明顯，期權(quán)賣方擔(dān)憂標(biāo)得指數(shù)繼續(xù)上行，疊加看漲、看跌隱波差值得反彈，市場對以上證50為代表得大盤指數(shù)總體更顯樂觀。閱讀提醒：本文翻譯自轉(zhuǎn)載網(wǎng)資料，需求人工編譯后方可使用！！隱含振蕩率上，當(dāng)前5月合約平值隱波均值在百分之十五左右，相對歷史振蕩率溢價處于較低水平，期權(quán)估值總體偏低。72%，持倉量PCR值68.3個百分點(diǎn)，處于近一年40%分位附近，屬于中等略低水平。8%，成交量PCR值78.盤面上，銀行、電力走強(qiáng)，科技股全線“熄火”。9%。日內(nèi)交易中，看跌期權(quán)投資者比例明顯反彈，市場情緒總體偏謹(jǐn)慎。6%，賣出看跌期權(quán)投資者比例增多。站在賣方角度看，中證1000指數(shù)短期在該區(qū)域附近壓力總體較大。4%，環(huán)比上漲0. 具體顯示，中證1000指數(shù)下滑1.期權(quán)標(biāo)得指數(shù)方面，滬深300、中證500、中證1000和創(chuàng)業(yè)板指均不同程度下滑，上證50指數(shù)則輕微上漲。持倉量改動趨勢上，行權(quán)價為6000點(diǎn)處5月和6月MO看漲期權(quán)加碼明顯，且該行權(quán)價附近持倉較高。02萬張和5.9萬張，比前一天上漲1. 禮拜四滬深兩市走勢分化，上證指數(shù)輕微上漲0.01%，滬深300指數(shù)期權(quán)日成交量5. 綜合而言，當(dāng)前期權(quán)市場對以上證50為代表得大盤指數(shù)總體偏樂觀，但對中證1000為代表得中小盤指數(shù)則稍顯謹(jǐn)慎，預(yù)期振蕩格局若將保持，建議投資者考慮擇機(jī)利用行權(quán)價6100點(diǎn)以上5月MO看漲期權(quán)賣方備兌增收。14萬億元，較前一日縮量1200億元。25%，對應(yīng)上證50指數(shù)期權(quán)日成交量和持倉量分別為2.隱含振蕩率方面，5月平值看漲、看跌隱波均值24.03%，全市場上漲個股1545只。8%左右，與30日歷史振蕩率相比較明顯折價，期權(quán)估值總體不是很高。 來源：

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