成交量周度變化：股指期貨成交量方面(滾動5日變化)，IF合約成交量變化14.62%，IH合約變化22.79%，IC合約變化-3.09%；國債期貨方面，T合約變化8.47%，TF合約變化17.45%，TS合約變化33.84%。股指期權行情怎么看 近月隱波明顯低于遠月
牛市價差組合續持，波動率期限結構參與摘要：➢策略推薦：牛市價差組合續持，波動率期限結構參與股指方面，反彈短暫停滯，但不是結束。在節日效應計價完畢之后，權益市場重回博弈狀態。現階段的利好在于經濟復蘇，而不利因素在于外部擾動，當前市場處于弱平衡階段。但短期的休整并不意味著反彈的結束，目前來看，未來反彈仍存在契機，戰略上依然建議持偏積極的態度。期權策略方面，結合我們目前對于股指的觀點，反彈短暫停滯，但不是結束，未來市場上行仍有契機配合。同時期權市場情緒指標整體仍處于相對偏積極的態勢，因此期權交易方面，建議次月牛市價差組合續持，但需要關注情緒指標的短期變動情況。同時，目前近月隱波明顯低于遠月，在當前市場結構下近月隱波相對低估，近月隱波存在相對遠月走高的契機，相對偏謹慎的投資者可以構建多近月隱波空遠月隱波的波動率期限結構策略。風險因子：1）海外疫情持續沖擊；2）中美博弈升級➢策略回顧：周度策略和日度策略均表現較好我們在上周的策略報告中推薦了波動率賣方重構，適當構建牛市價差組合。從上周市場的整體情況看，周一市場大幅上漲，因此牛市價差組合表現較好，各期權市場牛市價差組合平均收益率24.29%。每日觀點策略與周度策略保持一致，維持牛市價差組合持有，平均收益率同為24.29%。從上周的整體情況來看，由于標的價格的明顯走高及期權隱含波動率的整體小幅回落，做空波動率組合和牛市價差組合表現較好，做多波動率和熊市價差組合表現較弱。對沖策略中，保護型期權對沖組合表現較差，期權備兌開倉相對較穩定。市場成交規模有所走升，期權市場情緒指標整體仍處于相對偏積極的態勢，建議次月牛市價差組合續持，關注情緒指標的短期變動情況，同時關注近遠月隱波差回復的時機。 

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