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國債期貨價格為什么收跌 因前期多頭止盈離場
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國債期貨觀點：國債期貨小幅收跌，數據真空期關注債券發行（1）成交持倉：T、TF、TS當季成交量分別為51805手、17710手、6825手，1日變動-8492手、-4856手、-3537手，持倉量分別為122676手、67004手、24230手，1日變動-4023手、539手、-394手；（2）跨期價差：T、TF、TS當季-次季價差分別為0.390元、0.380元、0.255震蕩 元，1日變動0、0、0元；（3）跨品種價差：TF*2 -T、TS*2 -TF、TS*4 -T當季價差分別為101.905元、100.805元、303.515元，1日變動-0.005元、0.015元、0.025元；（4）基差：T、TF、TS當季基差分別為0.348元、0.299元、0.186元，1日變動0.047元、0.007元、0.014元。（5）昨日央行開展100億元7日逆回購操作，中標利率不變。當日有100億元逆回購到期。邏輯：昨日，國債期貨全線收跌。截至收盤，T、TF、TS主力合約分別下跌0.07%、0.03%和0.01%。昨日資金面整體仍然均衡偏寬，國債期貨價格全線低開，但日內有所震蕩，午盤后更是有所拉升，整體來看反映出做空力量逐漸加強，但仍有多頭介入博弈，最終收跌可能是因為前期參與的多頭止盈離場。在月底PMI數據出來前，目前暫時進入數據真空期，地方債的發行放量成為近期跟蹤的重點。在政策基調轉松條件尚不具備的環境下，一季度支撐債市的狹義流動性寬裕的局面存在收緊的風險，大環境上對債市并不友善。國債期貨價格為什么收跌 因前期多頭止盈離場 整體來看“利率上行空間有限，下行理由不充分”的格局仍難以證偽。建議投資者維持防御思路，配置需求可以繼續擇機而出，但適當的期貨對沖保護仍需考慮。交易性需求維持中性操作，大方向仍以逢高做空的思路應對。同時關注此后供給放量后曲線平坦的可能。操作建議：配置需求擇機而出；交易型需求逢高做空；關注供給放量后曲線平坦的機會以及臨近交割，基于曲線平坦的基差收斂思路風險因子：1）疫情反復后疫苗有效性下降；2）貨幣政策超預期寬。
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