在碳酸鋰期貨市場中，當(dāng)期貨合約出現(xiàn)連續(xù)停板的情況，交易所會采取一系列措施來確保市場的穩(wěn)定和安全。

首先，對于交割月份以前的月份，合約的漲跌停板幅度通常為4%。

然而，當(dāng)結(jié)算時出現(xiàn)第一個停板，下一個交易日的停板幅度將調(diào)整至7%。

如果第二個交易日又出現(xiàn)同方向的停板，停板幅度將進一步調(diào)整至9%。

如果連續(xù)出現(xiàn)三個同方向的停板，交易所將根據(jù)風(fēng)控規(guī)則采取多種措施化解市場風(fēng)險，以保障市場安全運行。

碳酸鋰期貨的漲跌停板幅度在交割月份以前和交割月份有所不同。

交割月份以前的月份漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的4%，而交割月份的漲跌停板幅度則為上一交易日結(jié)算價的6%。

在投資碳酸鋰期貨時，投資者需要了解一些規(guī)則。其中之一是大戶報告制度，

客戶在碳酸鋰期貨合約上的大戶報告標(biāo)準(zhǔn)為交易所對其規(guī)定的持倉限額的80%（含本數(shù)）。

此外，碳酸鋰期貨還適用于強行平倉制度、強制減倉制度、風(fēng)險警示制度等其他風(fēng)控制度，

這些制度旨在全方位、多維度防范及控制市場風(fēng)險，保障市場平穩(wěn)運行。

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