互聯(lián)網(wǎng)開戶免費咨詢平臺 網(wǎng)絡(luò)期貨聯(lián)盟
> 文章內(nèi)容
海外期貨的降水相關(guān)產(chǎn)品 探究天氣因子
本網(wǎng)投資客服全天候在線應(yīng)答
海外天氣衍生品中的降水相關(guān)產(chǎn)品
海外天氣衍生品應(yīng)用較為成熟。1996 年，全球首個天氣衍生品在美國落地。天氣衍生品中有涉及降水相關(guān)的產(chǎn)品，通常以某個地區(qū)的降水量指數(shù)等作為標(biāo)的，例如可以根據(jù)特定地區(qū)的累計降水量、降水頻率等設(shè)定衍生品合約，當(dāng)實際降水量達(dá)到或超過（低于）合約約定的數(shù)值時，觸發(fā)相應(yīng)的賠付或收益機(jī)制。
交易這類衍生品的主要目的是幫助相關(guān)企業(yè)或機(jī)構(gòu)對沖因降水異常帶來的風(fēng)險，比如農(nóng)業(yè)企業(yè)可以通過此類衍生品對沖因干旱或暴雨導(dǎo)致的農(nóng)作物減產(chǎn)風(fēng)險，水電企業(yè)可以對沖因降水不足或過多導(dǎo)致的發(fā)電量波動風(fēng)險等。
去哪里開戶手續(xù)費低？國內(nèi)有手續(xù)費低廉且透明的大型期貨公司，看過來！
交易系統(tǒng)運行穩(wěn)健，使用 CTP 交易系統(tǒng)，能提供快速的交易速度，在市場上口碑較好，交易所手續(xù)費+1分。
本文介紹了一種創(chuàng)新的cta天氣因子——“降水預(yù)期差”，該因子利用了我們豐富的天氣預(yù)測數(shù)據(jù)庫資源。相較于僅依賴歷史降水?dāng)?shù)據(jù)，此因子的引入使得夏普比率從0.3顯著提升至0..8。我們的天氣投資組合涵蓋了國內(nèi)外11種大宗商品期貨，近年來表現(xiàn)卓越，備受矚目。
關(guān)于研究動機(jī)，我們詳細(xì)闡述了探究商品天氣因子的原因。為何選擇降水作為關(guān)鍵因子？為何要進(jìn)行外盤操作、多品種選擇以及相關(guān)工作的回顧都得到了闡述。
對于我們的降水預(yù)測數(shù)據(jù)，簡而言之，它覆蓋了從T日到T+15日的預(yù)測，精細(xì)到全球數(shù)千個地區(qū)的具體數(shù)據(jù)。這份快照數(shù)據(jù)已經(jīng)積累了超過三年的歷史，并每日進(jìn)行更新。
在天氣量化的核心部分，我們將全球44個主要大宗商品產(chǎn)區(qū)的降水預(yù)測定位為模型變量。我們構(gòu)建了一個普遍適用、日度更新、內(nèi)外均衡的天氣cta因子模型。
該“降水預(yù)期差”因子的引入，成功提升了8個在11個大宗商品中的夏普比率，使組合夏普比率翻倍至0.8。年化收益達(dá)到9.6%，而同期僅依賴歷史降水的年化收益僅為1.9%。今年以來，該因子的收益已超過4%，近一年更是達(dá)到了11%。
海外天氣衍生品應(yīng)用較為成熟。1996 年，全球首個天氣衍生品在美國落地。天氣衍生品中有涉及降水相關(guān)的產(chǎn)品，通常以某個地區(qū)的降水量指數(shù)等作為標(biāo)的，例如可以根據(jù)特定地區(qū)的累計降水量、降水頻率等設(shè)定衍生品合約，當(dāng)實際降水量達(dá)到或超過（低于）合約約定的數(shù)值時，觸發(fā)相應(yīng)的賠付或收益機(jī)制。
交易這類衍生品的主要目的是幫助相關(guān)企業(yè)或機(jī)構(gòu)對沖因降水異常帶來的風(fēng)險，比如農(nóng)業(yè)企業(yè)可以通過此類衍生品對沖因干旱或暴雨導(dǎo)致的農(nóng)作物減產(chǎn)風(fēng)險，水電企業(yè)可以對沖因降水不足或過多導(dǎo)致的發(fā)電量波動風(fēng)險等。
去哪里開戶手續(xù)費低？國內(nèi)有手續(xù)費低廉且透明的大型期貨公司，看過來！
交易系統(tǒng)運行穩(wěn)健，使用 CTP 交易系統(tǒng)，能提供快速的交易速度，在市場上口碑較好，交易所手續(xù)費+1分。
本文介紹了一種創(chuàng)新的cta天氣因子——“降水預(yù)期差”，該因子利用了我們豐富的天氣預(yù)測數(shù)據(jù)庫資源。相較于僅依賴歷史降水?dāng)?shù)據(jù)，此因子的引入使得夏普比率從0.3顯著提升至0..8。我們的天氣投資組合涵蓋了國內(nèi)外11種大宗商品期貨，近年來表現(xiàn)卓越，備受矚目。
關(guān)于研究動機(jī)，我們詳細(xì)闡述了探究商品天氣因子的原因。為何選擇降水作為關(guān)鍵因子？為何要進(jìn)行外盤操作、多品種選擇以及相關(guān)工作的回顧都得到了闡述。
對于我們的降水預(yù)測數(shù)據(jù)，簡而言之，它覆蓋了從T日到T+15日的預(yù)測，精細(xì)到全球數(shù)千個地區(qū)的具體數(shù)據(jù)。這份快照數(shù)據(jù)已經(jīng)積累了超過三年的歷史，并每日進(jìn)行更新。
在天氣量化的核心部分，我們將全球44個主要大宗商品產(chǎn)區(qū)的降水預(yù)測定位為模型變量。我們構(gòu)建了一個普遍適用、日度更新、內(nèi)外均衡的天氣cta因子模型。
該“降水預(yù)期差”因子的引入，成功提升了8個在11個大宗商品中的夏普比率，使組合夏普比率翻倍至0.8。年化收益達(dá)到9.6%，而同期僅依賴歷史降水的年化收益僅為1.9%。今年以來，該因子的收益已超過4%，近一年更是達(dá)到了11%。
添加官方認(rèn)證企業(yè)微信 免費咨詢
品牌優(yōu)勢：互聯(lián)網(wǎng)開戶口碑多年霸榜
服務(wù)優(yōu)勢：專屬顧問 新人一對一教學(xué)
費率優(yōu)勢：超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業(yè)優(yōu)秀推廣站
國家雙認(rèn)證備案注冊
十五年在線服務(wù)經(jīng)驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓(xùn)
Online投資者教育優(yōu)秀平臺
投資者熱點文章排行榜：
規(guī)范金融教育 投資合法渠道
