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影響原油期貨套利策略的影響因素有以下5點
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原油期貨套利策略分析 Arbitrage strategies
SC 原油價格→ （ Brent + Dubai swap / Brent EFS + Freight + other Fees）* Exchange rate
套利策略的影響因素有：
1、Macro driven 宏觀驅動
2、Fundamental driven 基本面驅動
3、Statistic regression 統計套利
4、Event driven 事件驅動
5、Physical delivery 現貨交割
If you want to avoid delivery risk, roll you position as early as possible!
如果您想避免交割風險 請盡早把近月合約展期到遠月合約
Review of SC/Brent spread 價差回顧
SC/FX-Brent(美元/桶，右軸) INE SC(元/桶)；2020年前價格聯動較為緊密；2020后價差波動明顯放大
Stage 1 (2018/3-2018/7)
- SC1809, 1st SC contract on list
- No warehouse receipt registered in the first few months.
→ SC/Brent spread upward
• Stage 2 (2018/8-2018/9)
- Warehouse receipt added,144000 barrels delivered
- Financial participate do not participate in physical delivery
→ SC/Brent spread drop
SC是首個上市合約，初期注冊倉單數量極低，推升價差上行
后期倉單逐漸增加，投機資金接貨意愿有限，SC升水轉貼水
階段1 (2018/3-2018/7)- SC1809，第一份SC合同-頭幾個月沒有登記入庫收據。
SC/布倫特向上擴散•第二階段(2018/8-2018/9)-增加倉庫收據，交貨144000桶-財務參與不參與實物交付
→SC/布倫特價差下降
SC 原油價格→ （ Brent + Dubai swap / Brent EFS + Freight + other Fees）* Exchange rate
套利策略的影響因素有：
1、Macro driven 宏觀驅動
2、Fundamental driven 基本面驅動
3、Statistic regression 統計套利
4、Event driven 事件驅動
5、Physical delivery 現貨交割
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Review of SC/Brent spread 價差回顧
SC/FX-Brent(美元/桶，右軸) INE SC(元/桶)；2020年前價格聯動較為緊密；2020后價差波動明顯放大
Stage 1 (2018/3-2018/7)
- SC1809, 1st SC contract on list
- No warehouse receipt registered in the first few months.
→ SC/Brent spread upward
• Stage 2 (2018/8-2018/9)
- Warehouse receipt added,144000 barrels delivered
- Financial participate do not participate in physical delivery
→ SC/Brent spread drop
SC是首個上市合約，初期注冊倉單數量極低，推升價差上行
后期倉單逐漸增加，投機資金接貨意愿有限，SC升水轉貼水
階段1 (2018/3-2018/7)- SC1809，第一份SC合同-頭幾個月沒有登記入庫收據。
SC/布倫特向上擴散•第二階段(2018/8-2018/9)-增加倉庫收據，交貨144000桶-財務參與不參與實物交付
→SC/布倫特價差下降
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