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影響原油期貨套利策略的影響因素有以下5點(diǎn)
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原油期貨套利策略分析 Arbitrage strategies
SC 原油價(jià)格→ （ Brent + Dubai swap / Brent EFS + Freight + other Fees）* Exchange rate
套利策略的影響因素有：
1、Macro driven 宏觀驅(qū)動(dòng)
2、Fundamental driven 基本面驅(qū)動(dòng)
3、Statistic regression 統(tǒng)計(jì)套利
4、Event driven 事件驅(qū)動(dòng)
5、Physical delivery 現(xiàn)貨交割
If you want to avoid delivery risk, roll you position as early as possible!
如果您想避免交割風(fēng)險(xiǎn) 請(qǐng)盡早把近月合約展期到遠(yuǎn)月合約
Review of SC/Brent spread 價(jià)差回顧
SC/FX-Brent(美元/桶，右軸) INE SC(元/桶)；2020年前價(jià)格聯(lián)動(dòng)較為緊密；2020后價(jià)差波動(dòng)明顯放大
Stage 1 (2018/3-2018/7)
- SC1809, 1st SC contract on list
- No warehouse receipt registered in the first few months.
→ SC/Brent spread upward
• Stage 2 (2018/8-2018/9)
- Warehouse receipt added,144000 barrels delivered
- Financial participate do not participate in physical delivery
→ SC/Brent spread drop
SC是首個(gè)上市合約，初期注冊(cè)倉單數(shù)量極低，推升價(jià)差上行
后期倉單逐漸增加，投機(jī)資金接貨意愿有限，SC升水轉(zhuǎn)貼水
階段1 (2018/3-2018/7)- SC1809，第一份SC合同-頭幾個(gè)月沒有登記入庫收據(jù)。
SC/布倫特向上擴(kuò)散•第二階段(2018/8-2018/9)-增加倉庫收據(jù)，交貨144000桶-財(cái)務(wù)參與不參與實(shí)物交付
→SC/布倫特價(jià)差下降
SC 原油價(jià)格→ （ Brent + Dubai swap / Brent EFS + Freight + other Fees）* Exchange rate
套利策略的影響因素有：
1、Macro driven 宏觀驅(qū)動(dòng)
2、Fundamental driven 基本面驅(qū)動(dòng)
3、Statistic regression 統(tǒng)計(jì)套利
4、Event driven 事件驅(qū)動(dòng)
5、Physical delivery 現(xiàn)貨交割
If you want to avoid delivery risk, roll you position as early as possible!
如果您想避免交割風(fēng)險(xiǎn) 請(qǐng)盡早把近月合約展期到遠(yuǎn)月合約
Review of SC/Brent spread 價(jià)差回顧
SC/FX-Brent(美元/桶，右軸) INE SC(元/桶)；2020年前價(jià)格聯(lián)動(dòng)較為緊密；2020后價(jià)差波動(dòng)明顯放大
Stage 1 (2018/3-2018/7)
- SC1809, 1st SC contract on list
- No warehouse receipt registered in the first few months.
→ SC/Brent spread upward
• Stage 2 (2018/8-2018/9)
- Warehouse receipt added,144000 barrels delivered
- Financial participate do not participate in physical delivery
→ SC/Brent spread drop
SC是首個(gè)上市合約，初期注冊(cè)倉單數(shù)量極低，推升價(jià)差上行
后期倉單逐漸增加，投機(jī)資金接貨意愿有限，SC升水轉(zhuǎn)貼水
階段1 (2018/3-2018/7)- SC1809，第一份SC合同-頭幾個(gè)月沒有登記入庫收據(jù)。
SC/布倫特向上擴(kuò)散•第二階段(2018/8-2018/9)-增加倉庫收據(jù)，交貨144000桶-財(cái)務(wù)參與不參與實(shí)物交付
→SC/布倫特價(jià)差下降
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